Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des actions

La moyenne mobile (MA) est un simple outil d’analyse technique qui permet de lisser les données sur les prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période de temps spécifique, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines ou toute autre période choisie par le commerçant. Il y a des avantages à utiliser une moyenne mobile dans vos transactions, ainsi que des options sur le type de moyenne mobile à utiliser. Les stratégies de moyenne mobile sont également populaires et peuvent être adaptées à n’importe quel horizon temporel, convenant aussi bien aux investisseurs à long terme qu’aux traders à court terme.

Points clés à retenir

• Une moyenne mobile (MA) est un indicateur technique largement utilisé qui permet de lisser les tendances des prix en filtrant le « bruit » des fluctuations aléatoires des prix à court terme.
• Les moyennes mobiles peuvent être construites de plusieurs manières différentes et utilisent différents nombres de jours pour l’intervalle de calcul de la moyenne.
• Les applications les plus courantes des moyennes mobiles consistent à identifier la direction de la tendance et à déterminer les niveaux de soutien et de résistance.
• Lorsque les prix des actifs franchissent leurs moyennes mobiles, cela peut générer un signal de négociation pour les traders techniques.
• Si les moyennes mobiles sont suffisamment utiles en soi, elles constituent également la base d’autres indicateurs techniques tels que la convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD).

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Pourquoi utiliser une moyenne mobile

Une moyenne mobile permet de réduire la quantité de « bruit » sur un graphique de prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour avoir une idée de base de la façon dont le prix évolue. Si elle est orientée à la hausse, le prix augmente (ou était récemment) dans l’ensemble ; si elle est orientée à la baisse, le prix diminue dans l’ensemble ; si elle est orientée latéralement, le prix se situe probablement dans une fourchette.

Une moyenne mobile peut également servir de soutien ou de résistance. Dans une tendance à la hausse, une moyenne mobile sur 50, 100 ou 200 jours peut agir comme un niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. En effet, la moyenne agit comme un plancher (support), ce qui fait que le prix rebondit à partir de celui-ci. Dans une tendance à la baisse, une moyenne mobile peut agir comme une résistance ; comme un plafond, le prix atteint le niveau puis recommence à baisser.

Le prix ne « respectera » pas toujours la moyenne mobile de cette manière. Le prix peut le traverser légèrement ou s’arrêter et s’inverser avant de l’atteindre.

En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est à la baisse. Toutefois, les moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (voir ci-dessous), de sorte qu’une MA peut indiquer une tendance à la hausse tandis qu’une autre MA indique une tendance à la baisse.

Types de moyennes mobiles

Une moyenne mobile peut être calculée de différentes manières. Une moyenne mobile simple (MMS) sur cinq jours additionne les cinq derniers cours de clôture quotidiens et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est connectée à la suivante, créant ainsi la ligne de flux singulière.

Un autre type de moyenne mobile très répandu est la moyenne mobile exponentielle (MME). Le calcul est plus complexe, car il applique une pondération plus importante aux prix les plus récents. Si vous tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, vous remarquerez que l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire appliquée aux données récentes sur les prix.

Les calculs sont effectués par des logiciels graphiques et des plateformes de négociation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire des calculs manuels pour utiliser une moyenne mobile.

Un type d’AMM n’est pas meilleur qu’un autre. Une EMA peut fonctionner mieux sur un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d’autres moments, une SMA peut fonctionner mieux. La période choisie pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans son efficacité (quel qu’en soit le type).

Longueur moyenne mobile

Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n’importe quelle période de la carte (une minute, une journée, une semaine, etc.), en fonction de l’horizon temporel du trader.

Le délai ou la durée que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelé « période de retour en arrière », peut jouer un rôle important dans son efficacité.

Une AMM avec un délai court réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu’une AMM avec un délai long. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile sur 20 jours suit plus étroitement le prix réel que la moyenne mobile sur 100 jours.

Le délai de 20 jours peut présenter un avantage analytique pour un opérateur à court terme, car il suit le prix de plus près et produit donc moins de « décalage » que la moyenne mobile à long terme. Une MA de 100 jours peut être plus avantageuse pour un opérateur à plus long terme.

Le retard est le temps qu’il faut à une moyenne mobile pour signaler un éventuel retournement. Rappelons qu’en règle générale, lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme à la hausse. Ainsi, lorsque le prix tombe en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel sur la base de cette moyenne mobile. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux de « renversement » qu’une moyenne mobile de 100 jours.

Une moyenne mobile peut être de n’importe quelle longueur : 15, 28, 89, etc. L’ajustement de la moyenne mobile pour qu’elle fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut

aider à créer de meilleurs signaux futurs.

Stratégies de négociation – Croisement

Les croisements sont l’une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est le croisement de prix, qui consiste à faire passer le prix au-dessus ou au-dessous d’une moyenne mobile pour signaler un changement de tendance potentiel.

Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique : une plus longue et une plus courte. Lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus de la moyenne mobile à long terme, il s’agit d’un signal d’achat, car il indique que la tendance est à la hausse. C’est ce qu’on appelle un « golden cross ».

En attendant, lorsque l’AMT à court terme passe en dessous de l’AMT à long terme, c’est un signal de vente, car il indique que la tendance est à la baisse. C’est ce qu’on appelle un « croisement mort/mort ».

Inconvénients de l’EM

Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien dans le calcul n’est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires. Parfois, le marché semble respecter le soutien/la résistance et les signaux commerciaux de l’EM, et parfois, il ne respecte pas ces indicateurs.

Un problème majeur est que, si l’action sur les prix devient houleuse, le prix peut osciller dans un sens ou dans l’autre, générant de multiples inversions de tendance ou signaux commerciaux. Lorsque cela se produit, il est préférable de s’écarter ou d’utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA lorsque les MA s’emmêlent pendant un certain temps, déclenchant de multiples transactions perdantes.

Les moyennes mobiles fonctionnent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais mal dans des conditions d’agitation ou de variation. L’ajustement du délai peut remédier temporairement à ce problème, bien qu’à un moment donné, ces problèmes risquent de se poser quel que soit le délai choisi pour la ou les moyennes mobiles.

Une moyenne mobile simplifie les données sur les prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela permet de voir plus facilement la tendance. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux changements de prix que les moyennes mobiles simples. Dans certains cas, cela peut être une bonne chose, et dans d’autres, cela peut provoquer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de rétrospective plus courte (20 jours, par exemple) réagiront également plus rapidement aux changements de prix qu’une moyenne avec une période de rétrospective plus longue (200 jours).

Les croisements de moyennes mobiles sont une stratégie populaire tant pour les entrées que pour les sorties. Les EM peuvent également mettre en évidence les domaines de soutien ou de résistance potentiels. Bien que cela puisse sembler prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et indiquent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps.

Pour investir en utilisant la moyenne mobile, ou toute autre technique, il faut disposer d’un compte d’investissement auprès d’un agent de change. La liste des meilleurs courtiers en ligne d’Investopedia est un excellent endroit pour commencer votre recherche sur le courtier qui répond le mieux à vos besoins.