L'indice de force relative (RSI) par rapport à l'oscillateur stochastique

L’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique sont tous deux des oscillateurs de momentum de prix qui sont utilisés pour prévoir les tendances du marché. Malgré leurs objectifs similaires, les deux indicateurs ont des théories et des méthodes sous-jacentes très différentes. L’oscillateur stochastique est basé sur l’hypothèse que les prix de clôture devraient se rapprocher de la même direction que la tendance actuelle. Le RSI suit les niveaux de surachat et de survente en mesurant la vitesse des mouvements de prix. De plus en plus d’analystes utilisent le RSI par rapport à l’oscillateur stochastique, mais les deux sont des indicateurs techniques bien connus et réputés.

Indice de force relative

J. Welles Wilder Jr. a développé un indice de force relative en comparant les gains récents sur un marché aux pertes récentes. De cette façon, l’IFR est un indicateur de momentum qui mesure l’ampleur des changements récents de prix pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’une action ou d’un autre actif. 

Points clés à retenir

  • Le RSI et le stochastique sont tous deux des oscillateurs de momentum, mais avec des différences notables entre les deux indicateurs.
  • Créé par J. Welles Wilder, le RSI mesure les gains récents par rapport aux pertes récentes.
  • Les oscillateurs stochastiques ou stochastiques sont basés sur l’idée que les prix de clôture devraient confirmer la tendance.
  • Le RSI et les stochastiques sont tous deux utilisés comme indicateurs de surachat/survente, les lectures élevées suggérant un marché suracheté et les lectures basses indiquant des conditions de survente.
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Le RSI est généralement affiché sous la forme d’un oscillateur (un graphique linéaire qui se déplace entre deux extrêmes) en bas d’un graphique et peut avoir une lecture de 0 à 100. Le point médian de la ligne est 50. Lorsque le RSI dépasse 70, l’actif sous-jacent est considéré comme suracheté. Inversement, l’actif est considéré comme survendu lorsque le RSI est inférieur à 30. Les traders utilisent également le RSI pour identifier les zones de soutien et de résistance, repérer les divergences en vue d’éventuelles inversions, et pour confirmer les signaux d’autres indicateurs.

Oscillateurs stochastiques

George Lane a créé les oscillateurs stochastiques, qui comparent le prix de clôture d’un titre à une gamme de ses prix sur une certaine période de temps. Lane pensait que les prix ont tendance à se fermer près de leurs sommets sur les marchés haussiers et près de leurs creux sur les marchés baissiers. Comme le RSI, les valeurs stochastiques sont tracées dans une fourchette comprise entre 0 et 100. Les conditions de surachat existent lorsque l’oscillateur est supérieur à 80, et l’actif est considéré comme survendu lorsque les valeurs sont inférieures à 20.

Le graphique des oscillateurs stochastiques comprend généralement deux lignes : une qui reflète la valeur réelle de l’oscillateur pour chaque session, et une autre qui reflète sa moyenne mobile simple sur trois jours. Comme le prix est censé suivre le momentum, l’intersection de ces deux lignes est considérée comme un signal qu’un renversement est en cours, car elle indique un grand changement de momentum d’un jour à l’autre.

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Les divergences entre l’oscillateur stochastique et la tendance des prix sont également considérées comme un important signal de retournement. Par exemple, lorsqu’une tendance baissière atteint un nouveau creux inférieur, mais que l’oscillateur imprime un creux supérieur, cela peut être un indicateur que les ours épuisent leur élan et qu’un renversement haussier se prépare. De même, les divergences entre le RSI et le prix sont également considérées comme importantes.

Alors que l’indice de force relative a été conçu pour mesurer la vitesse des mouvements de prix, la formule de l’oscillateur stochastique fonctionne mieux lorsque le marché se négocie dans des fourchettes cohérentes. De manière générale, l’indice de force relative est plus utile sur les marchés tendanciels, et les stochastiques sont plus utiles sur les marchés latéraux ou agités.

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